亚联-蒙格斯:新冠肺炎疫情对中小银行影响研究

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亚联-蒙格斯:新冠肺炎疫情对中小银行影响研究
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面对新型冠状病毒肺炎疫情,全面、理性地评估疫情对于中小银行生存环境、经营状况和核心指标的影响,是2020年中小银行合理布局业务和精准防控风险的重要一环。 亚联金融研修院携手蒙格斯智库,定性和定量相结合地研究了本次疫情对于中小银行诸多方面的影响,并基于结构因子增广型向量自回归(SFAVAR)模型进行了压力测试,以期为各界人士提供全面客观的判断,为疫情后中小银行的恢复提供建议。

 

 

目录

概要

前言

一、疫情对中小银行生存环境的整体影响

(一)疫情对宏观经济的影响

1.消费——影响最大、最直接

2.投资——基建拉动

3.出口——后续疫情持续影响

4.物价——两极分化

(二)疫情对不同行业的影响

1.直接相关类——住宿餐饮、批发零售及服务业

2.间接相关类——房地产、制造业及其相关行业

3.其他类——金融、卫生、公共事业等

(三)疫情对不同地区的影响

1.重灾区——湖北省及其周边

2.出口型——东南沿海省份

3.其他省市

(四)疫情对不同性质企业的影响

1.小微企业、民营企业

2.大型企业、国有企业

二、疫情对中小银行资产、负债及效益的影响

(一)疫情对银行资产方面的影响

1.疫情对中小银行不良贷款的影响

(1)中小银行贷款结构

(2)疫情对各个行业贷款质量的影响

(3)疫情对不同客户群体贷款质量的影响

(4)疫情对不同区域贷款质量的影响

(5)总结及后续判断

2.疫情对中小银行贷款规模的影响

(1)中小银行资产规模结构

(2)疫情对贷款规模产生的影响

(3)已出台的相关政策拉动

(4)区域贷款规模增速

(5)总结及后续判断

3.疫情对中小银行贷款利率的影响

4.疫情对中小银行其他资产的影响

(二)疫情对中小银行负债方面的影响

1.中小银行负债情况

2.疫情对存款规模产生的影响

3.政策拉动及后续判断

(三)疫情对中小银行效益方面的影响

1.中小银行收入组成结构

(1)净利息收入

(2)中间业务收入

2.疫情对净息差的影响及后续判断

三、宏观情景压力测试—基于SFAVAR模型

(一)模型介绍及优点

(二)变量选取

(三)情景生成

(四)不同情景下的压力测试

(五)结论

四、疫情后应对建议

(一)短期应对建议

1.业务方面

2.经营与管理

(二)长期应对建议

1.转变经营理念

2.完善内部治理结构

3.提升风险管理水平

4.拥抱金融科技

5.积极探索“联盟化”发展模式

附录

表目录

表格 1 各行业GDP变化预测表

表格 2 23家A股上市中小银行各行业不良贷款率

表格 3 23家A股上市中小银行不同客户群体不良贷款率

表格 4 中小银行贷款余额(均值)

表格 5 23家A股上市中小银行公司贷款余额行业结构(均值)

表格 6 23家A股上市中小银行贷款余额客户结构

表格 7 2020年1-2月各行业注销企业情况

表格 8 各省市贷款余额和增速

表格 9 国内主要中小银行各阶段交易性金融资产规模情况(单位:百万元)

表格 10 2020年与2019年一季度中小银行交易性金融资产的增幅变化

表格 11 23家A股上市中小银行负债组成(均值)

表格 12 23家A股上市中小银行存款余额客户结构

表格 13 宏观情景指标(部分)

表格 14 基准情景关键风险因子预测

表格 15 不利情景关键风险因子预测

表格 16 严重不利情景关键风险因子预测

表格 17 不同情景下压力测试结果

表格 18 四类商业银行总资产同比

表格 19 中资全国性中小型银行人民币境内贷款

表格 20 贷款市场报价利率

表格 21 四种类型商业银行总负债同比

表格 22中资全国性中小型银行人民币境内存款

表格 23 四种类型银行净息差

图目录

图 1 社会消费品零售

图 2 固定资产投资及三大投资分项

图 3 出口金额增速

图 4 物价增速

图 5 湖北省内前10大工业行业占比

图 6 湖北省近四年GDP变化情况

图 7 东南沿海省份出口金额比该省份GDP

图 8 中小企业现有资金维持时间调查结果

图 9 中小企业疫情对营业收入影响调查

图 10 疫情对大中型企业的影响来源

图 11 疫情对大中型企业影响程度

图 12 农村、城市和股份制商业银行的不良贷款比例(%)

图 13 各行业贷款占比、不良率及受疫情影响程度

图 14 2017年末各省不良贷款率

图 15 2020年一季度各省GDP同比

图 16 中小银行不良贷款率走势预测

图 17 中资全国性中小型银行人民币境内贷款(亿元)

图 18 中小银行贷款余额增速变化趋势

图 19 1年期LPR和5年期LPR

图 20 贷款加权平均利率变化趋势

图 21 中小型银行人民币个人存款(亿元)

图 22中小型银行人民币单位存款(亿元)

图 23 中小银行揽储成本变化趋势

图 24 23家A股上市中小银行净利息收入占比营业收入

图 25 四种类型商业银行净息差对比(%)

图 26中小银行贷款利率与计息负债成本率差值

图 27 23家A股上市中小银行非利息收入占比营业收入

图 28 中小银行利润增速变化趋势