蒙格斯-亚联:中小银行风险官指数报告

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本调查售价为年度价格,8000元/年度,共含4本,按季度更新。蒙格斯-亚联中小银行风险官指数是一个反映中小银行风险官对中小银行在经营中面临的风险情况,包括系统性风险、商业银行风险、结构性风险及热点领域风险判断和预期的一套指数体系。本指数期望能对关注风险的各方人士带来直观的、系统的、结构性的启发,为金融从业者、投资者或国家有关部门的决策提供重要参考依据。

 

 

本调查售价:8000元/年度,共含4本,按季度更新。可定制。

一、蒙格斯-亚联中小银行风险官指数简介
(一)什么是蒙格斯-亚联中小银行风险官指数?
(二)为什么要编制蒙格斯-亚联中小银行风险官指数?
(三)蒙格斯-亚联中小银行风险官指数是如何编制的?
(四)蒙格斯-亚联中小银行风险官指数的优势和意义
二、核心结论
三、系统性风险
四、商业银行风险
五、结构性风险
(一)行业结构性风险
(二)企业结构性风险
六、热点领域风险
附录

一、蒙格斯-亚联中小银行风险官指数简介

(一)什么是蒙格斯-亚联中小银行风险官指数?

蒙格斯-亚联中小银行风险官指数(以下简称中小银行风险官指数,Risk Officer Index - ROI)是一个反映中小银行风险官[1]对中小银行在经营中面临的风险情况,包括系统性风险情况、商业银行风险情况、结构性风险情况及热点领域风险情况判断和预期的一套指数体系。它通过问卷调查中小银行风险官对于上述风险变化的感受和预判并归纳整理,得到这一群体分别认为未来风险将升高、持平或降低的占比数据,最终将这一系列数据按照AHP-模糊综合评价法和加权法计算得出一个介于0-100之间的能够反映综合风险程度的指数以及若干分指数,数值越大意味着在风险官看来中小银行所面临的风险就越大,50作为风险警戒线水平。本指数由蒙格斯智库和亚联金融研修院联合发布。

(二)为什么要编制蒙格斯-亚联中小银行风险官指数?

银行是经营风险的企业,对风险的关注和判断不可或缺。虽然关于银行风险计量的理论和研究都取得了长足的进步,但在实际操作中仍离不开从业者对风险的主观判断和预期,这些主观的判断一方面是当下客观情况的反映,另一方面预期也会自我实现从而影响客观未来,其重要性不言而喻。然而学界和业界均未见相关成果。

另一方面,风险计量对大众,甚至是中小银行基层风险人员都有认知方面的门槛,大部分人无法直接正确解读复杂的风险计量模型,而又迫切需要了解风险趋势,因此一套能代表风险专业人士对风险判断的指数对推进中小银行风险普及工作和全面风险管理建设也具有十分重要的意义。

(三)蒙格斯-亚联中小银行风险官指数是如何编制的?

中小银行风险官指数的编制整体分为问卷调查和数据处理两大步骤;

第一步 问卷调查

商业银行所面临的风险包括很多方面,我们通过专家调查法构建了如下图1所示的风险指标体系,包括系统性风险、商业银行风险、结构性风险以及热点领域风险4个子项65个问题,然后设计问卷采集风险官对于这些方面风险的感受和预判,答案采用选择题的方式,设计思路类似PMI,即每一个问题设置增加、持平或下降三个选项。本次调查执行于2019年12月,回收了39个有效样本,分属于23家银行。   

图 1 中小银行风险官指数的指标体系

第二步 数据处理

数据处理的过程如下:

第一是确定指标的权重,包括图1指标体系中4个子项的权重以及各个子项下面二级指标的权重。操作过程为:首先利用专家打分法,收集专家对4个子项以及各子项下面二级指标相对重要性的感知,形成子项之间以及二级指标之间的判断矩阵;然后根据形成的判断矩阵,结合AHP方法(层次分析法)计算4个子项的权重以及各子项下二级指标的权重。

第二是模糊评价,根据调查问卷中风险官对各指标的判断和预测情况,生成各指标的模糊隶属度矩阵,结合第一步中得到的各级指标的权重,并利用模糊综合评价法来对指标进行定量地评价。这一步包含对最终层(中小银行风险官指数)的模糊评价以及对4个子项的模糊评价,分别形成对中小银行风险官指数以及4个子项的数值评价。

第三是对数值结果进行评级,本文计算了一个综合风险指数——中小银行风险官指数,和四个子项指数——系统性风险指数、商业银行风险指数、行业结构性风险指数和企业结构性风险指数。将所得数值的范围均统一到0-100之内,数值越高表示风险越大,参照PMI荣枯线的概念,本指数以50作为风险警戒线水平,并将风险等级分为五个级别,以便更直观地表示当前风险情况,风险分级标准如下表1所示:

(四)蒙格斯-亚联中小银行风险官指数的优势和意义

中小银行风险官指数旨在填补当前风险计量领域数据的空白:数据来源虽来自于问卷调查,但每个问题的设计都经过权威风险专家打磨,并在每个问题旁提供了帮助受访者做出客观判断的历史数据,同时,指数的生成方法是科学和严密的,指数的评判标准也类比大众熟知的PMI,清晰易掌握。本指数期望能对关注风险的各方人士带来直观的、系统的、结构性的启发,为金融从业者、投资者或国家有关部门的决策提供重要参考依据。

本指数拟定期更新。需要指出的是本份调查发起于2019年12月份,被调查者尚未将疫情影响考虑在内,这无疑是一个遗憾,但从历史上来看,风险的短期冲击并不会影响经济的长期趋势,目前疫情控制得当,经济发展会逐渐恢复疫情前的路径,因此本次调查报告对于2020年全年来看仍有价值。

二、核心结论

2019年银行业整体稳定,但也不乏如包商银行、恒丰银行、锦州银行等爆发的一系列风险事件,虽然未出现系统性风险,但局部风险频发。根据蒙格斯测算(过程参见附录),2019年中小银行风险官指数为56.9,风险程度属于中等水平,而2020年预测的指数为66.2,风险相较2019年有明显上升,风险等级上升成为中高水平,尤其需要注意风险值上升幅度较大的商业银行风险

分类来看,2019年系统性风险指数为60.4,风险程度处于中等水平与较高水平的临界,而在整体经济下行预期下,2020年系统性风险指数与2019年基本持平,为60.1,其中物价与经济增速是众多风险官最为担忧的问题。与此相反的是,2019年商业银行风险指数为54.6,风险处于中等水平,然而2020年商业银行风险指数为68.3,风险值大幅增加,其主要原因在于风险官普遍认为信用风险会增加,需重点关注。结构性风险方面,从行业来看2019年风险指数为54.6,风险程度属于中等水平,然而2020年将会小幅上升至61.8,其中制造业、房地产业和建筑业需重点关注;从企业性质来看,2019年结构性风险值为60.8,而2020年将会增加至67.4,主要是小微企业和私营企业的风险将上升。风险官们对于金融科技的接纳和预期都非常乐观,其中最被看好的是大数据在金融领域的应用。